交易系统~~~一个草根交易者的操盘经历~~6

阅读 9945 0 道法自然 2015-11-14 23:25

第二章 第三节 何时开枪

以前看过一个非常土的笑话:一个饥饿的人吃烧饼。吃到第5个才吃饱。他打着饱嗝说:“早知道这样,前面4个就不吃,直接吃第5个了!”

笑话非常不好笑,可是感觉却挺有哲理的。在我们成长的过程中,父母、老师在我们耳边唠叨的做人道理,每一条都是非常正确的。如果我们一路走来,完全按照他们说的道理去做。我们应该可以远远超越今天的自己。

可惜,生命不是电脑程序。做人道理的原文件不可以直接简单COPY的。而且,对于道理的运用,也不是一帆风顺的。所以,才有“纸上得来终觉浅”的感慨。

这就是我们走了几十年的人生路,才真正明白什么是黑什么是白。从这个意义上说,我们走过的弯路也是有价值的。曾经有人问李连杰,什么是中国功夫?李连杰回答了两个字:“时间”。

好像做交易的大都是男人。一个好男人未必是一个好操盘手,但是一个好操盘手一定有好多好男人的特质。有这样一段话来阐释好男人的成长过程:“好男人就是一锅非常好喝的汤。曾经很多女人都给这锅汤添过一把柴,只是喝汤的却不是她们。” 一锅好汤,当然需要柴火,更离不开时间。

开始尝试的第一单是令人非常愉快的。当天的棉花开盘价开出来后,一分钟内,我多空两边都下了网。果然有鱼自投罗网。等我去看浮盈的时候,浮盈已经达到每手200多元了。我马上将默认的止损幅度调小,随着浮盈的逐渐增大,直至将止损价修改到和开仓价一致。平推之后,我心情大好地看着浮盈略微变小之后又增大。当天是一个典型的单边市。收盘的时候,我鼠标轻轻一点平了所有仓位。第一次钱赚得,那叫一个爽。

收盘后,我算了一下账。如果每个月有20%的交易日都是这样的赚法。我除去其它交易日的止损,我的总资金依然可以赚到20%以上,如此满仓滚动下来……我都不敢想象了,呵呵。那个叫什么巴菲特的老头,一年才赚30%,太逊了!

可是第二天的感觉不好。开盘后,我连浮动盈亏是多少都没看到,单就被软件自动止损了。一看当日的成交记录,我的条件单成交和平仓的价格都远远超出我原来的委托价格,亏损也大大超出了我原来设定的额度。原因应该是刚开市时交易非常不连续导致的。

我认为这应该是某些交易日的个别现象,于是继续坚持自己的做法。第三天,开盘后,看到成交的多单又有了浮盈。可还没有轻松下来,浮盈就变成了浮亏,然后被止损。

为了缩短价格触发开仓条件和止损的时间,我在条件单和自动止损里设置了最新价只需要一次达到条件就送出委托单。这个平常不起眼的参数在第四天让我几乎崩溃了。 第四天集合竞价后,开盘第一笔成交的价格竟然比开盘价跳高了100点,而我的条件单也因为价格波动达到条件而将买入委托即时送出并成交。价格在成交了可能3笔后又瞬间掉落100点,然后开始下跌。

就在这一跳一落之后,我每手的亏损就超过了100点。我之前辛辛苦苦积累的那一点可怜的总资金的浮盈,就瞬间全部化为乌有,并出现亏损。

我当时对“看上去很美”这句话有了深刻的理解。

还是有些不甘心就马上放弃,于是在后面的几个交易日又继续做了下去。结果还是鱼没网着,渔网却千疮百孔。 我这个人有一个著名的优点就是“胜不骄,败不馁”。虽然,“胜不骄”还一直没有机会体验,可是“败不馁”我还是一直做得非常好的。

我放弃了“早盘网鱼”的交易策略后,继续苦苦寻找成功率较高的开仓模式。

我从事日内交易一段时间后就悟到:一个品种的日内波动幅度是日内交易赚钱的根本。一条浅浅的小溪里面你指望能抓到一条上百斤的大鱼吗?而且,经验告诉我,一单做得非常好的日内交易掐头去尾后,一般也只能赚到日线波幅的一半。我关注品种波幅的时候,特别写了一个副图指标就是22周期的波幅均线,这根均线能直观的反应波幅的扩大或是缩小。棉花从历史高位33000、34000跌落后,经过一番挣扎,跌至20000多一吨,22日波幅均线也由超过1000多点的平均波幅跌到200到300多点。这样小的日均波幅,做得好可以赚到100多点,即500多元钱;但是一单的止损,按照8个价位计算,也会亏损200来块钱。加上非常难提高的成功率,赚钱的难度可想而知。后来日均波幅慢慢跌到了100多点。棉花如同迟暮的英雄渐渐淡出了期货市场投机舞台中央主角的位置,退居二三线跑上了龙套。在我执笔写书的时候,依然如此。

日子就在每个月的亏损中度过。这种钝刀子割肉的感觉非常难受。有人说人最惨的绝对不是身处穷困,而是日子看不到希望。当时,我也想放弃不做了,安安心心地打着那份工就算了。一种说不清的原因让我无法释怀,无法放下,可是我又不想再亏下去了,无奈之下我选择了模拟。

我模拟的时候,一点也不敢随便,当做实盘来做的。发现除了模拟成交速度非常慢之外(人家免费提供的服务器嘛),其它的和实盘区别不大。申请的时候申请了两个账号。我老婆小孟一直在家当专职的家庭主妇,空余的时间较多。我捣鼓期货的时候,她耳濡目染也懂得些皮毛。看到我模拟交易后,就拿了一个账号去玩。

一天我下班后,她笑呵呵地问我:“你猜我今天赚了多少钱?”我有点摸不着头脑。“10万”,她答道。我更加不明白了。原来她拿着模拟账户去做,心理没有任何压力也没有任何禁忌。我原来都是守着棉花一个品种去做。对于做日内的人来说,对一个品种的熟悉程度会严重影响做单的效果。而她拿着虚拟的100万元“无知者无畏”地去做了铜。早盘一开盘她感觉铜会跌,就放空了10手铜,结果开仓后就一路缓慢下跌。当浮盈足够大,就将止损平推了。后来,她看都懒得看,去做午饭了。中午收盘前,浮盈已经有了七八万。她觉得下午还会跌,于是没有平仓。下午一开盘就一波急跌,她看到一下子就又赚了那么多“钱”,但是直觉觉得和上午慢慢赚的不一样,让人不放心,于是就果断平仓。结果几乎平到了最低点上。

这件事情引发我深深地思考。首先,有了浮盈后如果不是以轻松的游戏心态去持仓的话,也许早就因为害怕“钱”得而复失而平仓了。也就无法继续“让利润奔跑”创出单日巨大盈利的记录。我实盘交易中,无数次发生过赚钱的单拿不住的情况。另外一个,品种和品种的波幅差异是非常明显的。目前的情况下,做一手棉花是不可能一个交易日赚到1万元的。当然,铜止损带来的损失肯定也大得多。

我调整模拟交易的品种,专门做铜。铜一直都是较为活跃的工业品种。如果做好了,换品种这种烦心事以后就可以不担忧了。

模拟了一段时间,感觉还行了,就准备做实盘了。本来也想考量下模拟时期资金曲线的状况,但是因为模拟交易假设的手续费畸高,要修正曲线非常麻烦。也就不管了,实盘上阵。

第二章第三节感言:

先发一个让人失望的预告:一直到后来放弃日内交易,确定以趋势交易为我的交易模式,日内交易没有让我赚到一分钱。

这个世界非常大,林子大了就可能什么鸟都有。也许在你我的身边就猫着一只甚至好几只日内做的非常好的鸟人。但是,自知之明后来告诉我:我不是那个日内的鸟人。 从来不曾后悔有过不短的日内交易经历。这些经历除了是走向成熟无法逃避的一个历程外,也让我在趋势交易中依然保持对市场风向变化的一些敏感,在进场点的选择上保留有一份习惯性的苛刻。

有人可能会反驳我,做大趋势的,进场点很重要吗?

我觉得很重要。进场点如果不合适,即使方向对了,也可能造成巨大的浮亏。而且,谁又能100%保证你下单的方向一定是对的呢?

在这个市场上呆久了,你就会发现什么都是靠不住的。如果说有什么东西能给你的心灵能带来几丝安心的话,那就是浮盈,而且是越大越好。


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